Vix Indikator Forex Herunterladen

Relativer Volatilitätsindex (RVI) Donald Dorsey erarbeitete den Relativen Volatilitätsindex (RVI), der RSI, nur mit der Standardabweichung in den letzten 10 Tagen anstelle der alltäglichen Preisschwankungen. Die RVI wird in der Regel als Fixierung Indikator, weil es in anderer Weise als Preis misst und es hat das Ziel, Devisenmarkt Stärke zu interpretieren. Es wird gewöhnlich bei der Skala von 0 bis 100 verwendet, um die Richtung der Flüchtigkeit während der RVI-Messungen herauszufinden. Die Volatilität liegt mehr auf dem Kopf, wenn sie über die 50s Marke auf der Skala kommt. Die Richtung der Volatilität ist nach unten, wenn sie niedriger als die 50s Ebene auf der Skala fällt. Dorseys erster Test zeigte, dass die RVI als RSI verwendet werden könnte. Aber später Dorseys Test der Profitabilität eines grundlegenden gleitenden durchschnittlichen Crossover-System darauf hingewiesen, dass es durch die Anwendung von ein paar Regeln verbessert werden könnte: Nur kaufen, wenn RVI gt 50. Nur verkaufen, wenn RVI lt 50. Wenn Sie den Kauf bei 50 verpasst, Kaufen Sie lange, wenn RVI gt 60. Wenn Sie den Verkauf bei 40 verpasst, verkaufen Sie kurz, wenn RVI lt 40. Schließen Sie eine lange, wenn RVI fällt 40. Schließen Sie einen kurzen, wenn RVI steigt gt 60. VIX: Volatilitätsindexindikator 1993, die Chicago Board Options Exchange (CBOE) führte den VIX-Index ein, um die Markterwartungen und die kurzfristige Volatilität in Bezug auf die SampP 100 und die Optionspreise zu messen. Seither gilt der VIX-Index (oft als Furchtindex bezeichnet) als ein führendes Barometer für die Beurteilung der Anlegerstimmung und der Volatilität der US-Märkte. Zehn Jahre später, im Jahr 2003, in einer gemeinsamen Anstrengung zwischen der CBOE und Goldman Sachs, wird die Berechnung der VIX aktualisiert, um die erwartete 30-Tage-Volatilität unterschiedlich zu messen. Es basiert nun auf dem amerikanischen SampP 500 Index (SPXSM), der die Benchmark für US-Aktien ist. Die erwartete Volatilitätsschätzung wird mit dem gewichteten Durchschnitt der SampP 500s Call - und Put-Optionen berechnet. Diese neue Methodik, die ein Portfolio von SPX-Optionen, die der Volatilität ausgesetzt sind, repliziert, ist zu einer Standard-Handelspraxis auf den Finanzmärkten und dem Devisenmarkt geworden. Am 24. März 2004 führte der CBOE den ersten Futures-Kontrakt ein, der auf dem VIX-Index basiert, der auf dem Markt gehandelt werden kann. Zwei Jahre später, im Februar 2006, startete die CBOE Optionen auf Basis des VIX-Index. In weniger als fünf Jahren hat der Handel mit Optionen und Futures auf Basis des VIX-Index mehr als 100.000 Kontrakte pro Tag erreicht. Wenn der VIX-Indexstand hoch ist, sind die Aktienmärkte instabil, nervös und sehr volatil. Das Wichtigste ist nicht das Niveau des Index, sondern seine Variation. Die Märkte sind pessimistisch, wenn der Index steigt und umgekehrt, sie sind optimistisch, wenn sie abnimmt. Copyright copy2009-2017 forex-central Alle Rechte vorbehalten Warning Site Map